Trend szerint kereskedés hírekkel, "Trend is your friend" - avagy ússzunk az árral - Opciós Tőzsdei Kereskedés

Oops! Something went wrong.

Ezek a töréspontok az eső és emelkedő trendet választják el egymástól, vagy a sávos kereskedés és az abból születő trendelő kereskedés határvonalai. Jónap Richárd Előző írásaimban részletesen foglalkoztam a kalauzhal stílusú befektetési stratégiát folytató trendkövető algoritmusokkal, illetve azzal, hogy egyfajta tőzsdei extrémsport lett a részvényindex és a részvényshortolás. Az adatbányászaton alapuló robotikus kereskedés térhódítása markáns változásokat hozott a részvénykereskedés karakterisztikájában.

Nagyobbak lettek a kilengések, illetve alapminta lett a heves esésekkel tarkított lassú, folyamatos emelkedés. Vanília opciók mi ez magyarra nehezen lefordítható trigger pont, egyfajta töréspontot jelent, mely töréspont jellemzően az alábbi két piaci viselkedésminta trend szerint kereskedés hírekkel áll: A piaci trend emelkedő és eső szakaszát választja el egymástól a töréspont, sokszor valamilyen mozgóátlag formájában.

Napi technikai elemzések

Ennyi talán elég is a téma elméleti részéhez, lássuk innentől kezdve a gyakorlatot. Az 1-es számmal jelölt kék téglalap a március i és március i hétfők közötti hat kereskedési napot jelöli, melynek kezdő és záró napján is nagyon markáns FED bejelentések történtek. A kék téglalap kezdőnapján, március án a FED már vasárnap éjjel lenullázta az irányadó kamatlábát, amitől teljesen bepánikoltak a befektetők. Ennek köszönhetően azonnal elestek a korábbi támaszszintek és a keddi napot leszámítva az egész hetet az eladók uralták.

trend szerint kereskedés hírekkel

Az intézményi eladók folytatódó eladásai mellé a korábbi vevők egy részének stop megbízásai is erősítették az árfolyamzuhanást. Ha ez még nem lett volna elég baj, akkor erre jöttek rá a trendkövető algoritmusok, akik érzelemmentesen erősítették fel az eladói nyomást.

Még az esés utolsó március i hétfőjén is, amikor a kereskedés előtt a FED kvázi végtelen pénznyomtatást jelentett be. Csak még aznap el tudott trend szerint kereskedés hírekkel az előző nap mélypontja, ami további eladói nyomást hozott magával. A március i kedd reggelen aztán varázsütésre kisütött a nap a Wall Street égboltja fölött.

A befektetők egy éjszaka alatt megemésztették a FED üzenetét. Az eladók elfogytak csak trend szerint kereskedés hírekkel kék téglalappal jelölt utolsó lefelé hullámban 17 százalékot esett az indexvevők érkeztek, és a 2-es számmal jelölt zöld téglalap által bekeretezett három napban március Ahogyan megfordult a széljárás, úgy fordultak át a trendkövető algoritmusok is medvéből bikává.

Az index sikeresen átverekedte magát a heves mozgásoknál kulcsfontosságú, az ábrán piros színnel jelölt 9 napos mozgóátlagon. Ennek is a következtében azok a piaci mechanizmusok, amik hétfőn még 2. A narancssárga téglalap az elmúlt két és fél hét mozgását mutatja, amikor az index átverekedte magát a napos mozgóátlagon. Ez a helyi bitcoinok nem működnek szint volt az utolsó komoly ellenállás a piac előtt a koronavírus előtti zónába való visszatérésében.

A május Az alulsúlyozott intézmények vételeire és a shortzárásokra dolgoztak rá ebben az esetben. Egyedi részvényekben a trigger pontok által kiváltott vételi és eladói hullámok még erősebbek, mint az indexben. Erre két esetet vizsgálunk meg az elmúlt napokból: a Zoom Video Communications és az American Airlines szárnyalását. A Zoom Video Communications részvényei a karanténvilág szupersztárjai voltak.

A részvények erősek maradtak még május végén is, sőt új erőre kaptak az Egyesült Államokat elárasztó tüntetéshullám kapcsán. A grafikon napi trend szerint kereskedés hírekkel így mutat A június 1-i napon ezen szint fölött nyitott az árfolyam, amely tökéletes triggerként működött, mintha pisztolyt tettek volna a részvényt shortolók fejéhez. Várható volt, hogy a 10 millió darabos shortállomány egy részének a részvény új élete csúcsa lesz a stopszintje.

Az egyre növekvő veszteségben lévő shortosok kényszeredett vételeire, mint felhajtóerőre ugranak rá ilyenkor a töréspontokra állított algoritmusok. Ezek a robotikus vételi megbízások a korábbi kereskedési sáv és az általuk várt új felfelé mozgás határán aktiválódnak, ami az esetünkben a már említett ,50 dollár volt.

Az előző péntek és a június 1-i hétfő kereskedése így nézett ki 5 perces gyertyákkal: A zöld karikával jelölt nyitás 2 százalékos pluszban történt, amely az első öt percben 4 százalékkal tovább nőtt kék karika.

Trendvonalak használata a tőzsdén, forexen [9 oldalas útmutató]

Ebből a 6 százalékos pluszból újabb 4 százalékos növekmény jött még mindig nulla korrekció mellett félóra alatt, amivel a kereskedési idő 10 százalékának a letelte után már 10 százalékos pluszban volt a Zoom piros karika. A következő másfél óra némi oldalazás után további 4 százalékos felfelé mozgást hozott, amivel már 14 százalékos árfolyamemelkedés állt elő.

  1. GOLD trendirányú mozgás
  2. Mire jó a trendvonal a tőzsdei, forex kereskedésben?

Így a pénteki ,48 dolláros záróár és a ,18 dolláros nyitóár után már dolláros árfolyam állt a papír neve mögött. A péntekhez képest 25 dolláros, a nyitóárhoz képest 21 dolláros árfolyamemelkedés a nap végéig megmaradt, innentől kezdve a lila téglalap által mutatott 4 dolláros sávban oldalazott aznap a Zoom.

A nap végére összejött a 14 százalékos emelkedés 5 milliárd dolláros forgalom mellett. Valahogy így néz ki a szerencsétlensorsú shortok algoritmikus levadászása napjainkban, amit egy új árfolyamcsúcs, mint trigger pont váltott ki, és gyakorlatilag öt perc-félóra-két óra időintervallumban le is zajlott. Az American Airlines múlt csütörtöki és pénteki napja még ennél is keményebb árfolyam akciót hozott.

A légitársaság részvényeinek az árfolyama Április elején és május közepén még két újabb mélypontot ütött.

"Trend is your friend" - avagy ússzunk az árral

Az áprilisi-májusi kereskedési sáv teteje a zöld vonallal jelölt enyhén 13 dollár feletti szint volt. A cégnek millió darab részvénye van.

Az áprilisi-májusi sávozás dolláros jellemzői árfolyamai mellett így a piaci kapitalizáció a szerény milliárd dollár volt. Mindez 30 milliárd dolláros nettó adósság mellett.

  • A bináris opciók stratégiái és jelei
  • Trendirányú kereskedés - Kereskdés a trendben, mi az a trend | XTB

A szörnyen kinéző mérleg és fundamentumok miatt sok befektető gondolta ekkor úgy, hogy ez a cég csődbe fog menni, ami 1 dollárig taszíthatja le a részvény árfolyamát. Ők a halvány piros téglalap által jelölt időszakban április közepe és május közepe között egy hónap alatt szanaszét shortolták az American Airlines részvényeit.

Már az április i 82 millió darabos, az összes részvény 19 százalékára rúgó shortállomány sem volt kicsi, ám ezt egy hónap alatt sikerült 66 millió darabbal megfejelni.

Így május re már millió darab részvény volt shortban, ami a teljes állomány trend szerint kereskedés hírekkel százalékára nőtt így.

A légitársaság június 4-én csütörtökön piacnyitás előtt a várakozásoknál sokkal jobb repülési adatokat közölt, amivel az árfolyammozgást tekintve drámai másfél nap vette kezdetét.

Trendirányú kereskedés - Kereskdés a trendben, mi az a trend

Az alábbi ábrán a június 3. A zöld vonal a korábbi kéthónapos sáv tetejét jelzi, ami valószínűleg sok shortos befektető számára szolgált stop szintként. Csak az a kérdés, hogy miképp stopoljon egy 35 százalékos shortállomány egy váratlan jó hírre úgy, hogy lesben állva vadászik rájuk a trendkövető algoritmusok tömkelege. Félórányi kereskedés után áttört ezen a 13,40 dolláros szinten az ár és 30 perc alatt ment újabb 2 dollárt, azaz 15 százalékot felfelé.

Ahogyan az ábra alján látható, az extrém forgalom visszaesett.

trend szerint kereskedés hírekkel

Ám a shortok fájdalma csillapíthatatlan volt és a kereskedés utolsó harmadában újabb napi és többhónapos árfolyamcsúcs következett. Az addigi 15,45 dolláros napi csúcs áttörése után, 60 perc alatt újabb 18 százalékot száguldott az ár picivel 18 dollár fölé.

Oops! Something went wrong.

Ezt az emelkedést aztán 30 perc alatt visszaadta, majd végül relatíve megnyugodva 16,72 dolláron zárt millió darabos napi forgalommal az összes részvény 94 százaléka és 41 százalékos napi emelkedéssel. A shortosok pokla azonban itt még messze nem ért véget.

trend szerint kereskedés hírekkel

A másnapi totálisan váratlan pozitív meglepetést hozó munkaerőpiaci adat hatására már a piacnyitás előtt döbbenetes vételi pánik alakult ki és 21,25 dolláron nyitott a papír, ami 27 százalékos emelkedés volt az előző napi és 79 százalékos növekmény a szerdai záróárhoz képest.

A napos mozgóátlag fogta meg, ahogyan az eggyel előző ábrán látható. Így is 11 százalékos pluszban zárt aznap az American Airlines millió darabos forgalommal, ami által aznap kvázi az összes részvény trend szerint kereskedés hírekkel cserélt a virtuális parketten.

Ez az American Airlines részvényeiben hét kereskedési óra alatt bekövetkező 92 százalékos árfolyamemelkedés jól mutatja azt, hogy mennyire felerősítik és felgyorsítják a kényszeredett piaci szereplők pánikreakcióit a trigger pontokra vadászó algoritmusok.

trend szerint kereskedés hírekkel

A rossz hírekre pozícionálódott befektetőknek egy nap alatt és egy nyitással mattot adtak. Valahogy így néz ki az algoritmusok által felturbózott kereskedési világ napjainkban a Wall Streeten. Jelen blogbejegyzés a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik a Concorde Csoport hivatalos álláspontjával.

Lásd még